Construindo Um Rentável Sistema De Negociação

Como desenvolver um sistema de negociação rentável Aprender a desenvolver um sistema de negociação rentável - Criando sistemas de negociação Proftibale Tenho sido no negócio de especulação de mercado e educação de mercado de negociação por cerca de 20 anos. Enquanto Futuros e Forex sempre foram os principais mercados que eu comércio e gerenciar contas em, Ive também passou muito tempo negociação opções de ações também. Meu caminho começou no andar da Chicago Mercantile Exchange, bem antes do cliente varejo médio tinha acesso ao comércio on-line. Depois de tempo no pregão, eu saí e prosseguiu uma carreira de negociação dos confins amigáveis ​​de casa. Naquela época, eu era confrontado com dados de negociação instável e gráficos na melhor das hipóteses e a tarefa de telefonar em ordens para uma mesa de comércio. Escusado será dizer que a mudança eo crescimento têm sido explosivos nesta indústria desde os meus primeiros dias. O Nascimento de Sistemas de Negociação Avanços em tecnologia têm sido a força motriz por trás da mudança e crescimento. Um dos muitos receptores de tecnologia mais rápida e mais forte é o sistema de negociação como computadores de alta velocidade agora ajudar comerciantes varejo e institucional desenvolver sistemas de negociação, números de crunch e back testar os resultados comerciais reais e hipotéticos em segundos. No mundo da gestão de dinheiro profissional, eu vi muitos sistemas de negociação. Ironicamente, a maioria não parece funcionar e dos que fazem, eles normalmente trabalham por um pouco e depois falhar. Estando no lado da educação da indústria também, eu já vi centenas de sistemas automatizados ainda, só posso dizer que eu vi menos do que uma mão cheia realmente produzir um lucro consistente ano após ano. Eu costumo receber e-mails de pessoas que leram um artigo que eu escrevi que querem compartilhar uma estratégia de negociação automatizada comigo. Eles estão enviando para que eu vou ajudá-los a revisão e talvez melhorá-lo. Os comerciantes vão me enviar de volta testados relatórios de desempenho hipotético a partir dessas estratégias que sugerem que eles têm o Santo Graal de sistemas de negociação. A maioria destes mostrará 80 ganhando comércios ou lucros melhores e enormes. Na maioria das vezes entretanto, quando tomam a etapa seguinte e trocam o sistema com dinheiro real, perdem e perdem rapidamente. Com explosivos avanços na tecnologia e informações de mercado, por que o sistema de negociação é tão difícil para a maioria das pessoas que experimentá Theres uma razão muito simples, vou discutir mais tarde. Neste artigo, vou me concentrar na fundação de um sistema de comércio rentável, oferecer ferramentas específicas e regras de um sistema rentável, e expor as armadilhas perigosas que levam a falha de negociação do sistema. O aspecto mais importante do desenvolvimento de um sistema de negociação rentável Como muita mudança e crescimento ocorreu devido à tecnologia, há um componente para a negociação que não mudou um pouco e é assim que o comerciante consistentemente rentável deriva consistente baixo risco lucros recompensa alta. A chave para uma estratégia de negociação adequada tudo se resume à fundação dessa estratégia. Para ter a base adequada, você deve ter uma sólida compreensão de como funcionam os mercados e porque o preço se move como ele faz. Se você tem uma falha em seu processo de pensamento, você pode ter certeza que ele vai levar a maus resultados comerciais. A realidade é que os mercados não são nada mais do que pura oferta e demanda no trabalho, os seres humanos reagindo à relação contínua de demanda de oferta dentro de um determinado mercado. Só isso, em última análise, determina o preço. Oportunidade surge quando este relacionamento simples e direto está fora de equilíbrio. Quando tratamos os mercados para o que eles realmente são, e olhá-los a partir da perspectiva de um relacionamento contínuo demanda de oferta, identificar boas oportunidades comerciais não é tão difícil de uma tarefa. Os especuladores de mercado que entendem este conceito simples e o que esta oportunidade parece em um gráfico de preços normalmente derivam sua renda de especuladores de mercado que não. Em outras palavras, aqueles que sabem recebem de quem não sabe. Whos no outro lado de seu comércio Se nós queremos um sistema negociando consistentemente rentável, nós tivemos melhor certificar-se de que a pessoa no outro lado de nossos comércios está fazendo um erro. Nosso sistema tinha melhor ser um especialista em encontrar um comerciante novato ou estavam em apuros. Nós não precisamos saber a pessoa exata do outro lado do nosso comércio, só precisamos saber se eles são um comerciante consistentemente rentável ou um comerciante de perda consistente, eo gráfico nos dará mais desta informação. Vamos enfrentá-lo, quando se trata de gráficos e análise técnica, a maioria dos comerciantes ativos usam indicadores. Enquanto muitas pessoas, incluindo eu mesmo, muitas vezes bater os indicadores, eles são realmente uma ótima ferramenta quando usado corretamente para automatizado ou sistemas de negociação semi-automatizado. O problema é que as pessoas tendem a tomar cada compra e vender um sinal de indicadores produz e esta é a última coisa que você quer fazer. Aqueles que tomam cada compra e venda sinal de um indicador oferece são susceptíveis de perder lá capital comercial rápido. Não é que os indicadores estão fazendo algo de errado. Eles sempre produzirão o que eles estão programados para. A chave para os comerciantes é usá-los em conjunto com a análise de tendência adequada ea base adequada com base nas leis de oferta e demanda. Um dos benefícios ao usar indicadores técnicos e oscilators a maneira direita é que permitem que você negocie baseado em um jogo mecânico das réguas. Vamos usar uma única média móvel e stochastics em nossa tentativa de usar indicadores em nosso sistema de comércio para encontrar o comerciante perdedor consistente ao comércio com. No gráfico é uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Para começar, devemos avaliar a tendência dos preços neste mercado. Para esta tarefa, uso uma média móvel de 50 períodos. Observe que a inclinação da média móvel está acima, sugerindo que estamos em uma tendência de alta. Uma vez que sabemos isso, só queremos comprar pullbacks no preço. O sinal mecânico para comprar vem quando o estocástico produz um sinal de compra em território vendido (cruzamento de média móvel, circulado acima). Enquanto isso se transformou em uma oportunidade de compra de baixo risco agradável, observe a ação de preço imediatamente antes desta oportunidade de compra. Durante a tendência de alta, o estocástico foi muito sobre-comprado, produzindo sinais de venda durante grande parte da tendência de alta que teria levado a muitas perdas se você tivesse vendido curto naqueles tempos. Esta é uma armadilha que os novos comerciantes podem cair ao usar essas ferramentas sem regras lógicas baseadas na realidade. Regra de Compra: Quando a média móvel está inclinada para cima, pegue a média estocástica em cruzamento médio em território de sobrevenda como um sinal de compra. Quando a média móvel está inclinada para cima, IGNORE CADA sinal de venda a cruz estocástica de média móvel em território de sobrecompra produz. A lógica baseada na realidade: Quando os preços estão se movendo mais alto, queremos encontrar uma oportunidade de compra quando as coisas estão à venda. Mais importante ainda, o nosso sinal de compra nos disse objetivamente que alguém estava vendendo após um declínio no preço e venda no contexto de uma tendência de alta. Isso só pode ser a ação de um vendedor novato. Um comerciante consistentemente rentável nunca venderia após um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Assim, nós queremos comprar deste vendedor do principiante. Como você pode ver, este é um processo de duas partes e é importante entender isso ao construir seu sistema comercial. As duas partes são as seguintes: O Switch: O switch é um interruptor onoff que diz que o seu ok para comprar ou ok para vender, mas não tanto ao mesmo tempo, neste caso. Por exemplo, quando a média móvel está inclinada para cima, o interruptor está ligado que diz que a sua ok para comprar o que significa que não está ok para vender. O quotTrigger: O gatilho é a entrada de comércio real. Então, se a média móvel está inclinada para cima, o interruptor está ligado que diz que está ok para comprar. Isto significa que o sinal de compra produzido pelo cruzamento estocástico em território vendido (o gatilho) é ativado. Se a média móvel estivesse inclinada para baixo entretanto, esse gatilho do sinal da compra seria desligado eo gatilho do sinal da venda seria girado sobre. Talvez o seu sistema de comércio não vai incluir indicadores e, em vez disso, incidirá sobre os níveis de oferta e demanda. Neste caso, você ainda teria um interruptor e gatilho. Seu interruptor seria o preço que alcança o nível da fonte ou da demanda e seu disparador seria a entrada real que pode ser uma vela da reversão no nível, preço que alcança o nível, ou um de muitos mais disparadores. Seja qual for a estratégia, há sempre um interruptor e disparador. Neste gráfico, temos também uma média móvel de 50 períodos e um oscilador estocástico lento. Aqui, a inclinação da média móvel de 50 períodos nos diz que a tendência é baixa. Uma vez que sabemos isso, só queremos vender a um comerciante novato que está comprando depois de um movimento maior no preço no contexto de uma tendência para baixo. O sinal mecânico para vender ocorre quando o estocástico produz um sinal de venda no território comprado (cruzamentos médios em movimento, circundados acima). Venda Regra Curta: Quando a média móvel está inclinada para baixo, pegue a cruz estocástica de média móvel no território de sobrecompra como um sinal de venda. Além disso, quando a média móvel está inclinada para baixo, IGNORE EVERY comprar sinal a média estocástica cruzamento móvel em oversold território produz. A Lógica de Negociação Baseada na Realidade: Quando os preços estão tendendo para baixo, queremos encontrar uma oportunidade de curto prazo quando os preços estão altos. Além disso, queremos vender curto ao comprador que está cometendo o erro de comprar após um rali no preço e no contexto de uma tendência de baixa (um comprador novato). É este ou qualquer sistema de negociação perfeito Certamente não, não há nenhum sistema de comércio perfeito e não há necessidade de ser. Se houvesse, essa pessoa teria todo o dinheiro dos mundos. No entanto, envolvendo algumas regras de negociação simples e lógica em torno de sua negociação é a chave para empilhar as probabilidades em seu favor. Mesmo Las Vegas não ganha o tempo todo, nem eles querem ou precisam. Eles fazem bem ao longo do tempo porque eles percebem que eles não têm que sempre ganhar. Eles só precisam ficar com suas regras que lhes permitem manter a borda que significa apostar contra as pessoas que não têm a borda. Qualquer mercado e indicador fará quando você PENSAR corretamente nos mercados Aqui está outro exemplo com a mesma média móvel de 50 períodos. Neste exemplo, eu simplesmente mudei o Stochastic para o índice Commodity Channel, mais conhecido como CCI, teremos quase os mesmos sinais. Razão Técnica para Vender Curta: 1) A queda descendente 50 ndash período média móvel sugere este mercado está em uma tendência de baixa. 2) Uma leitura CCI Overbought (circundada está no gráfico). Razão lógica para vender curto: Venda curto a um comprador que compra depois de um rali no preço e no contexto de uma tendência de baixa. O único tipo de mentalidade que tomaria esta ação é alguém que toma decisões para comprar e vender qualquer coisa baseado em EMOÇÃO, lógica não simples e adequada. Este é o pedigree do comerciante que queremos no outro lado de nossos comércios. As estratégias de negociação que funcionam não mudam com o tempo, os mercados ou as condições de mercado em mudança. Francamente, pensar que as condições do mercado nunca mudam é uma forte ilusão que só pode ser removida quando se enfoca a base do movimento de preços, oferta e demanda puras. Os sistemas que vejo funcionando são muito simples. O exemplo abaixo é um gráfico intra-dia, permite aplicar nossos mesmos princípios básicos. Razão Técnica para a compra: 1) O up slopping 50 ndash período média móvel sugere este mercado está em uma tendência de alta. 2) A CCI Oversold leitura (circundado estão no gráfico). Razão lógica de compra: Comprar de um vendedor novato que vende depois de um declínio no preço e no contexto de uma tendência de alta. Vendo short Signal Turning Failure Into Success Eu vejo a grande maioria dos comerciantes que percorrem o caminho do sistema passam anos form-fitting indicadores e osciladores e crunching números baseados em volta Testou os resultados de negociação hipotéticos (números). Eu vejo muito poucas pessoas desenvolver estratégias de negociação com base na lógica simples de como e por que o preço se move como ele faz em qualquer mercado. De minha experiência de mercado baseada na realidade, a negociação é uma simples transferência de contas daqueles que não entendem lógica de mercado simples nas contas daqueles que fazem. Os sistemas de negociação apenas aceleram o processo. Como eu mencionei anteriormente, a maioria dos comerciantes que desenvolvem sistemas de negociação não tomar esta abordagem ou pensar nos termos simples que estou sugerindo. Por que É por causa de como a maioria das pessoas aprender sobre mercados e comércio. A maioria não começará seu caminho de aprendizado como fiz ao lidar com o fluxo de ordem institucional no chão de uma troca. A grande maioria dos jogadores do mercado vai começar com um livro de negociação ou seminário escrito ou entregue por alguém que escreve livros e oferece seminários, não um especulador de mercado real. Estes livros são preenchidos com o uso convencional de indicadores e gráficos padrões que simplesmente não produzem resultados. Se o fizessem, o autor certamente não estaria vendendo o livro para você. Isso leva a um comerciante novato pensando que eles podem ter um atalho do sistema de negociação e adicionar alguns indicadores e osciladores a um gráfico de preços e deixar o computador encontrar os parâmetros para cada um dos indicadores que teria produzido os melhores resultados no passado Teste). Normalmente, quando o comerciante do sistema iniciante começa a negociar com dinheiro real com base nesses resultados de qualidade hipotética e começa a perder dinheiro, eles tomam o próximo passo errado, eles começam a ajustar configurações de indicadores e pior ainda, eles adicionam mais indicadores. Este é um caminho que leva ao desastre comercial, mas o comerciante do sistema de principiante nem sequer sabe. Eles dizem, como pode um sistema comercial com tão grande volta testado números não funcionam Não funciona porque o sistema é baseado no número crunching e curva ajustada de volta resultados de teste. A realidade de como os mercados funcionam é ignorada. Ao projetar seu sistema de comércio, certifique-se de trazer sua fundação de volta ao básico de como e por que o preço move-se em qualquer e todos os mercados. Por último, se você quiser super cobrar as informações neste artigo, adicionar níveis de oferta e demanda para o seu sistema. Se você olhar para todos os exemplos acima, houve sempre um nível de oferta ou demanda no ponto de viragem. Tem que haver. Governo dos EUA Exigido Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Instrumentos financeiros de negociação de qualquer tipo, incluindo opções, futuros e títulos têm grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los, a fim de investir nas opções, futuros e mercados de ações. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Este website de treinamento não é nem uma solicitação nem uma oferta para opções, futuros ou valores da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer informação que você recebe será ou é susceptível de obter lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Use o senso comum. Este site e todos os conteúdos são apenas para fins educacionais e de pesquisa. Por favor, obtenha o conselho de um consultor financeiro competente antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro. NFA e CTFC Disclaimers exigidos: Negociar no mercado de câmbio é uma oportunidade desafiadora onde os retornos acima da média estão disponíveis para investidores educados e experientes que estão dispostos a assumir o risco acima da média. No entanto, antes de decidir participar na negociação de câmbio (FX), você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Não investir dinheiro que você não pode perder. RENÚNCIA DE GANANCIAS: TODOS OS ESFORÇOS SÃO FEITOS PARA REPRESENTAR EXATAMENTE ESTE PRODUTO E SEU POTENCIAL. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE VOCÊ GANHARÁ QUALQUER DINHEIRO UTILIZANDO AS TÉCNICAS E IDEIAS OU SOFTWARE FORNECIDOS COM ESTE SITE. EXEMPLOS NESTA PÁGINA NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO UMA PROMESSA OU GARANTIA DE GANHOS. Em 7 Passos Fáceis Um modelo de negociação é uma estrutura baseada em regras claramente definida e passo a passo para governar a negociação actividades. Neste artigo, apresentamos o conceito básico de modelos de negociação, explicamos seus benefícios e fornecemos instruções sobre como construir seu próprio modelo de negociação. Os benefícios de construir um modelo de negociação Usando um modelo de negociação baseado em regras oferece muitos benefícios: Modelos são baseados em um conjunto de regras comprovadas. Isso ajuda a remover as emoções humanas da tomada de decisões. Modelos podem ser facilmente backtested em dados históricos para verificar o seu valor antes de tomar o mergulho com dinheiro real. Backtesting baseado em modelo permite a verificação dos custos associados para que o profissional possa ver o potencial de lucro de forma mais realista. Um lucro teórico 2 pode parecer atraente, mas uma taxa de corretagem de 2,50 muda a equação. Os modelos podem ser automatizados para enviar alertas móveis, mensagens pop-up e gráficos. Isso pode eliminar a necessidade de monitoramento manual e ação. Com um modelo, um comerciante pode fàcilmente seguir 10 estoques para a média movente de 50 dias (DMA) que cruza sobre a média movente de 15 dias. Sem essa automação, o rastreamento manual até mesmo um estoque DMA pode ser difícil. Como construir seu próprio modelo de negociação Para construir um modelo de negociação, você não precisa de conhecimento de nível avançado de negociação. No entanto, você precisa entender como e por que os preços se movem (por exemplo, devido a eventos mundiais), onde existem oportunidades de lucro e como capitalizar praticamente as oportunidades. Noviços e comerciantes moderadamente experientes podem começar por familiarizar-se com alguns indicadores técnicos. Estes oferecem insights significativos para os padrões de negociação. Entender os indicadores técnicos também ajudará os comerciantes a conceituar tendências e a fazer estratégias e alterações personalizadas a seus modelos. Neste artigo, vamos nos concentrar na negociação com base em indicadores técnicos. Exemplo de Estratégia de Modelo de Negociação Simples Baseado no princípio da reversão de tendências. Alguns comerciantes agem no pressuposto de que o que vai para baixo vai voltar (e vice-versa). Usando a suposição de inversão de tendência como uma estratégia, vamos construir um modelo de negociação. Nas etapas abaixo, vamos caminhar através de uma série de etapas para criar um modelo de negociação e testar se é rentável. Fluxograma para a Construção de um Modelo de Negociação 1. Conceptualize o modelo de negociação. Nesta etapa, o comerciante estuda movimentos históricos de ações para identificar tendências preditivas e criar um conceito. O conceito pode ser resultado de uma extensa análise de dados ou pode ser um palpite baseado em observações casuais. Para este artigo, estamos usando inversão de tendência para construir a estratégia. O conceito inicial é: se um estoque desce x por cento em comparação com o preço de fechamento dias anteriores, esperamos que a tendência de inverter nos próximos dias. A partir daqui, olhar para os dados do passado e fazer perguntas para aperfeiçoar o conceito: É o conceito verdadeiro Será este conceito se aplica a apenas algumas ações de alta volatilidade selecionados ou vai caber todos e quaisquer ações Qual é a duração da inversão tendência esperada (1 Dia, 1 semana ou 1 mês) O que deve ser definido como o nível para baixo para entrar em um comércio Qual é o objetivo nível de lucro Um conceito inicial geralmente contém muitas incógnitas. Um comerciante precisa de alguns pontos decisivos ou números para começar. Estes podem basear-se em determinadas suposições. Por exemplo: esta estratégia pode aplicar-se em ações moderadamente voláteis com um valor beta entre 2 e 3. Comprar se o estoque cair em 3 por cento e aguardar os próximos 15 dias para a inversão de tendência e esperar um retorno de 4 por cento. Estes números são baseados em pressupostos e experiência de um comerciante. Novamente, uma compreensão básica dos indicadores técnicos é importante. 2. Identificar as oportunidades. Nesta etapa, identifique as oportunidades ou ações corretas para o comércio. Isso envolve a verificação do conceito contra dados históricos. No conceito do exemplo, nós compramos em um mergulho de 3 por cento. Comece escolhendo highvolatility estoques para a avaliação. Você pode baixar dados históricos de ações comumente negociadas de websites de câmbio ou portais financeiros como o Yahoo Finance. Usando fórmulas de planilha, calcule a variação percentual do preço de fechamento dos dias anteriores, filtre os resultados que correspondam aos critérios e observe o padrão para os dias seguintes. Abaixo está um exemplo de planilha. Neste exemplo, o preço de fechamento das ações está caindo abaixo de 3% em 2 dias (4 de fevereiro e 7 de fevereiro). A observação cuidadosa dos dias seguintes revelará se a reversão da tendência é visível ou não. O preço em 5 de fevereiro dispara até 4,59% de mudança. Por 8 de fevereiro, a mudança está abaixo de esperado em 1.96 por cento. Os resultados são conclusivos. Uma observação corresponde à expectativa do conceito (4 por cento e acima da mudança) enquanto uma observação não. Em seguida, precisamos verificar nosso conceito através de mais pontos de dados e mais estoques. Execute o teste em várias ações com preços diários durante pelo menos 5 anos. Observe quais ações dão inversões de tendência positivas dentro de uma duração definida. Se o número de resultados positivos é melhor do que os negativos, então continue com o conceito. Se não, ajustar o conceito e reteste ou descartar o conceito completamente e voltar ao passo 1. 3. Desenvolver o modelo de negociação. Nessa etapa, ajustamos o modelo de negociação e introduzimos as variações necessárias com base nos resultados da avaliação do conceito. Continuamos a verificar em grandes conjuntos de dados e observamos mais variações. O resultado da estratégia melhora se considerarmos dias de semana específicos Por exemplo, o preço das ações de mergulho em 3 por cento em um resultado de sexta-feira em um aumento cumulativo de 5 por cento ou mais na próxima semana Será que o resultado melhorar se tomarmos ações de alta volatilidade com valores beta Acima 4 Podemos verificar estas personalizações se o conceito original mostra ou não resultados positivos. Você pode continuar explorando vários padrões. Nesta fase, você também pode usar a programação de computadores para identificar tendências lucrativas, deixando algoritmos e programas de computador analisar os dados. Globalmente, o objectivo é melhorar os resultados positivos da nossa estratégia, levando a uma maior rentabilidade. Alguns comerciantes ficam presos nesta fase, analisando grandes conjuntos de dados infinitamente com pequenas variações nos parâmetros. Não existe um modelo de negociação perfeito. Lembre-se de desenhar uma linha de testes e tomar uma decisão. 4. Realizar um estudo de praticidade: Nosso modelo agora está ótimo. Ele mostra um lucro positivo para a maioria dos comércios (por exemplo, 70 por cento vitórias de 2 e 30 por cento perdas de 1). Concluímos que para cada 10 negócios, podemos fazer um lucro considerável de 72 31 11. Esta fase requer um estudo de praticidade que pode ser baseado nos seguintes pontos: É a corretagem custo por comércio deixando espaço suficiente para o lucro que eu possa ter Fazer até 20 comércios de 500 cada para realizar um lucro, mas meu capital disponível é apenas 8000.Does meu modelo de negociação conta para limites de capital Com que freqüência posso negociar É o modelo mostrando comércios muito freqüentes acima do meu capital disponível, ou muito poucos comércios Mantendo os lucros muito baixos O resultado teórico coincide com os regulamentos necessários. Exige venda a descoberto ou comércio de opções de longa data, que pode ser proibida, ou exploração de posições simultâneas de compra e venda que também não podem ser permitidas 5. Viver ou abandonar e passar para um novo modelo. Considerando os resultados dos testes, análises e ajustes acima, tome uma decisão. Vá ao vivo investindo dinheiro usando o modelo de negociação ou abandonar o modelo e recomeçar a partir do passo 1. Lembre-se, uma vez que você vai viver com dinheiro real, é importante continuar a acompanhar, analisar e avaliar o resultado, especialmente no início. 6. Esteja preparado para falhas e reinícios. Negociação requer atenção constante e melhorias na estratégia. Mesmo se o seu modelo de negociação tem feito consistentemente dinheiro por anos, os desenvolvimentos do mercado podem mudar a qualquer momento. Esteja preparado para falhas e perdas. Esteja aberto a mais personalizações e melhorias. Esteja pronto para trash o modelo e passar para um novo se você perder dinheiro e não pode encontrar mais personalizações. 7. Assegurar a gestão de riscos através da construção de cenários hipotéticos. Pode não ser possível incluir o gerenciamento de risco no modelo de negociação selecionado, dependendo das estratégias escolhidas, mas é aconselhável ter um plano de backup se as coisas não parecem ser como esperado. E se você comprar o estoque que caiu 3 por cento, mas não mostrou inversão de tendência para o próximo mês Se você despejar esse estoque em uma perda limitada ou manter a exploração para que a posição O que você deve fazer no caso de uma ação corporativa Como uma questão de direitos centenas de conceitos comerciais estabelecidos existem e estão crescendo diariamente com as personalizações de novos comerciantes. Para construir com sucesso um modelo negociando, o comerciante deve ter a disciplina, o conhecimento, a perseverança, ea avaliação justa do risco. Um dos maiores desafios vem do apego emocional dos comerciantes a uma estratégia de negociação auto-desenvolvida. Essa fé cega no modelo pode levar a perdas crescentes. O comércio baseado em modelos é sobre desapego emocional. Dump o modelo se está falhando e conceber um novo, mesmo se ele vem em uma perda limitada e tempo de atraso. Negociação é sobre a rentabilidade, e aversão perda é in-built nos modelos de negociação com base em regras. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Criar um sistema de negociação de ações para a sua vida Trading para viver é uma idéia emocionante e sistemas de negociação de ações podem lhe dar a vida que você quer . Um sistema é simplesmente um conjunto de regras que define como você vai entrar e sair dos mercados financeiros para ganhar dinheiro. Os sistemas de negociação de ações funcionam porque eliminam a emoção, criam consistência e capturam uma vantagem nos mercados. Mostxa0new comerciantes falham e perdem moneyxa0because eles tomam dicas de outros, eles fazem o que é popular, eles fazem o que soa bem em festas de jantar, eles fazem o que é comercializado pesadamente pela indústria, eles usam alguém elses stock trading systemxa0- eles não fazem o que é Rentável Eu acredito que você pode ter sucesso onde tantos outros falharam Você pode ganhar dinheiro negociando, xa0YOU pode viver e trabalhar em qualquer lugar do mundo e você pode ser livre de escravidão corporativa. Construir seu próprio sistema de negociação que atenda aos SEUS objetivos, se encaixa SUA personalidade e lhe dá a vida que você quer é a resposta. Posso mostrar-lhe em quatro etapas simples como construir um sistema rentável que irá trabalhar para você, independentemente de você quer negociar o mercado de ações, mercado de futuros ou os mercados de forex. Meu objetivo é ajudá-lo a ter sucesso através da construção de seu próprio sistema de negociação de ações rentável que atenda aos seus objetivos e lhe dá a vida que você quer. A maioria dos novos comerciantes falhar porque eles não têm um guia para ajudá-los a construir um sistema rentável que lhes convier. Em seu próprio país esta é uma viagem difícil - Deixe-me ajudá-lo a se tornar um comerciante rentável rapidamente Certifique-se também verificar o meu novo site na Enlightened Stock Trading para aprender a desenvolver um sistema vencedor de negociação de ações que se adapte a sua personalidade, Estilo de vida ideal. Onde eu começo Há inúmeros cursos, serviços de assinatura caros e sistemas para venda nesta indústria. Nenhuma delas é a resposta isolada. . A resposta é projetar seu próprio sistema negociando com uma compreensão de yourself. Alguém que gosta de ação terá dificuldade em negociar uma abordagem semanal de longo prazo O paciente, pessoa considerada dificil de mover para dentro e para fora dos mercados várias vezes ao dia como um comerciante dia A pessoa que gosta de estar certo terá problemas com Um estilo de negociação que é errado 80 do tempo (mesmo que os 20 restantes faz um monte de dinheiro em geral) A pessoa que está aprendendo a negociar, enquanto em um emprego a tempo inteiro vai achar mais fácil fazer a sua análise depois de horas para que seu trabalho doesnt Sofrer e vai precisar de um sistema de fim de dia que acomoda isso A questão que a maioria dos novos comerciantes perguntam: Como você faz o dinheiro de negociação é a pergunta errada A pergunta que cada comerciante deve perguntar é: Como posso fazer o comércio de dinheiro Todo mundo é diferente, Fazer dinheiro de forma consistente estar tomando dicas de amigos, seguindo boletins, subscrever serviços de depósito de ações, lendo boletins informativos, pagando caro seminários para aprender métodos de negociação secreta. Porque Porque todas essas coisas têm uma coisa em comum - eles não levam em conta VOCÊ Há muitos equívocos sobre como fazer consistentes lucros comerciais. A verdade é que você pode construir a liberdade financeira através de negociação. Sem ser obrigado a assistir aos mercados o dia todo, sem negociação diária, sem negociação de alta freqüência, sem scalping, sem conhecimento interno Apesar de todo o hype, estes são apenas como um trabalho estressante que você cadeias para a tela do computador. Você pode ter tempo livre e dinheiro. Médio a longo prazo estratégias de negociação pode dar-lhe isso. Minha abordagem de 4 passos para sistemas de negociação de ações A grande notícia é que o melhor sistema não é complexo ou difícil de projetar. Não importa se você troca o mercado de ações, mercado de futuros, xa0forex ou opções ou qualquer outro instrumento, o melhor sistema é aquele que você construir para si mesmo para que você entenda como e por que ele funciona. Minha abordagem para orientá-lo é um processo simples e transparente para o sucesso comercial. Passo 2: Selecione a estratégia de negociação de ações que melhor se adequa a você Passo 3: Construa seus sistemas de negociação de ações da maneira correta Etapa 4: Documentar a sua negociação Plano Como você está indo através destes passos você também vai precisar de considerar Desenvolver o gerenciamento de riscos e regras de gerenciamento de portfólio para atender aos seus objetivos Escolher o seu software para garantir que é até a tarefa de desenvolver um sistema robusto Obtendo os melhores livros de negociação para expandir seus conhecimentos Eliminar Negociação erros Ixa0had precioso pouco apoio na minha própria jornada para o sucesso comercial. Demorou vários anos para encontrar uma abordagem que deu o estilo de vida que eu queria. Meu objetivo era a liberdade através da negociação, não um emprego de tempo integral de negociação. Havia um apoio útil muito limitado na indústria comercial, e bons recursos eram difíceis de encontrar. Eu gradualmente desenvolvi o meu entendimento da psicologia de negociação e investigaram inúmeras estratégias de negociação e abordagens de investimento. Ixa0read inúmeros livros sobre sistemas de negociação, projetado e testado meus próprios sistemas, aprendeu o software e encontrou o meu caminho. Muitas pessoas falham porque este é um caminho desafiador, mas o resultado vale a pena a viagem. Espero que a partilha da minha viagem traga-lhe sucesso e atalhos a sua curva de aprendizagem para a negociação rentável. Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que têm de cumprir e alguns dos muitos Decisões empíricas que um designer de sistemas deve fazer. Nesta seção, vamos examinar o processo de construção de um sistema de comércio, as considerações que precisam ser feitas, e alguns pontos-chave a lembrar. A Construção do Sistema de Seis Passos 1. Configuração - Para começar a construir um sistema de negociação você precisará de várias coisas: Dados - Porque o designer do sistema deve usar backtesting extensa. História do preço passado é essencial para a construção de um sistema comercial. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento de sistemas comerciais ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo são frequentemente fornecidos por uma taxa mensal, enquanto dados envelhecidos podem ser obtidos gratuitamente. Software - Embora seja possível desenvolver um sistema comercial sem software, é altamente impraticável. Desde o final dos anos 90, o software tornou-se parte integrante da construção de sistemas de negociação. Alguns recursos comuns permitem que o comerciante faça o seguinte: Coloque automaticamente negócios - Isso geralmente requer permissão do proprietário do corretor porque uma conexão constante deve estar no lugar entre seu software ea corretora. As operações devem ser executadas imediatamente ea preços exatos para garantir a conformidade. Para ter o seu software colocar negócios para você, tudo que você precisa fazer é inserir o número da conta e senha, e tudo o mais é feito automaticamente. Observe que a utilização deste recurso é estritamente opcional. Código de um sistema de negociação - Este recurso de software implementa uma linguagem de programação proprietária que permite que você crie regras facilmente. Por exemplo, MetaTrader usa MQL (MetaQuotes Language). Heres um exemplo de seu código para vender se a margem livre é inferior a 5.000: Se FreeMargin lt 5000, em seguida, saia Muitas vezes, basta ler o manual e experimentação deve permitir que você pegar no básico do idioma seu software usa. Backtest sua estratégia - Desenvolvimento de sistema sem backtesting é como jogar tênis sem uma raquete. Software de desenvolvimento de sistema geralmente contém um aplicativo de backtesting simples que permite definir uma fonte de dados, informações de conta de entrada e backtest para qualquer quantidade de tempo com o clique de um mouse. Aqui está um exemplo do MetaTrader: Depois que o teste de volta é executado, um relatório é gerado que descreve as especificidades dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negócios sem êxito, dias consecutivos para baixo, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico mostrando o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado. 2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a forma como os parâmetros são usados ​​para gerar um lucro ou perda. Você implementa essas regras e parâmetros ao programá-los. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface gráfica do usuário. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema cross-over de média móvel: Se SMA (20) CrossOver EMA (13), em seguida, insira SMA (20) CrossUnder EMA (13), em seguida, saia Regras como estas que são colocadas em código permitem que o software automaticamente Gerar entradas e saídas nos pontos em que as regras são aplicáveis. Aqui está o aspecto da interface de design no MetaTrader: O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. Referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e outros) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria de software terão uma referência similar disponível dentro do programa próprio ou em seu Web site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, basta salvar o arquivo. Então você pode colocá-lo em uso, selecionando-o na tela principal. 3. Tomada de Decisão - Há muitas decisões a serem tomadas neste ponto: Que mercado eu quero negociar em 13 Qual período de tempo devo usar 13 Que série de preços devo usar 13 Que subconjunto de ações devo usar para testes Manter em Mente que os sistemas de negociação deve fazer consistentemente um lucro em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e série de preços muito, você pode manchar os resultados e produzir resultados inusitados. Prática - Backtesting e papel de negociação são essenciais para o desenvolvimento bem sucedido de um sistema de comércio: Executar vários backtests em diferentes períodos de tempo e certifique-se que os resultados são consistentes e satisfatórios. Livro de comércio do sistema (dinheiro imaginário uso, mas gravar os comércios e os resultados), e novamente, olhar para rentabilidade consistente. Verifique cuidadosamente para erros no programa, ou comércios não intencionais. Estes podem ser o resultado de programação defeituosa ou falha em prever certas circunstâncias que têm repercussões indesejadas. 5. Repita - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa fazer um lucro consistentemente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é ativado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados distorcidos: Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real. E alguns extra para conta de preenchimentos imprecisos (diferença entre lance e pedir preços). Em outras palavras, evite a derrapagem (Para rever o que é e como isso ocorre, consulte a seção anterior deste tutorial.) Watchfulness - Não ignore perder trades manter um olho em todos os ofícios. Otimização - Não sobre otimizar o sistema. Em outras palavras, não adaptar o sistema a um ambiente de mercado muito específico tentar ser rentável em um ambiente tão amplo quanto possível. Risco - Nunca ignorar ou esquecer o risco. É muito importante ter formas de limitar as perdas (também conhecidas como stop-loss), e formas de lock-in lucros (tomar lucros). 6. Comércio - Experimente, mas espere resultados não desejados. Certifique-se de usar a negociação não automatizada até que você esteja confiante no desempenho e consistência dos sistemas. Demora muito tempo para desenvolver um sistema de negociação bem sucedido e antes de aperfeiçoá-lo, você pode ter de suportar algumas perdas de negociação ao vivo para detectar falhas: teste de volta não pode perfeitamente representar condições de mercado ao vivo, e negociação de papel pode ser impreciso. Se o seu sistema perde dinheiro, volte para a prancheta e veja onde correu mal (veja o passo 5). Conclusão Estes seis passos dar-lhe uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, vamos construir sobre este conhecimento e ter um olhar mais aprofundado na resolução de problemas e modificações.